Abnormal Return Saham

December 03, 2020

Dr.nur khusniyah indrawati, se., msi., csrs, cfp penelitian ini bertujuan untuk mengetahui terdapat perbedaan abnormal imbal hasil saham (abnormal return) dan aktivitas volume perdagangan. Portofolio winner, portofolio loser dan.

FAKTORFAKTOR YANG MEMPENGARUHI ABNORMAL RETURN SAHAM PADA

Keuntungan saham dapat diukur melalui abnormal return.

Abnormal return saham. Bisa saja return saham dilakukan nkarena telah habis masa kontrak kerja sama dan tidak dilakukan perpanjangan atau masalah lainnya, seperti terjadinya likuidasi pada perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan trading volume activity dan abnormal return sebelum dan sesudah peristiwa pemecahan saham. Abnormal return atau return tidak normal adalah selisih antara return atau tingkat keuntungan yang sebenarnya (actual return) dengan tingkat keuntungan yang diharapkan (expected return).

Abnormal return adalah return aktual yang berbeda dengan return harapan (expected return). Haryono 165 malang nike.astria@gmail.com dosen pembimbing: Sampel dalam penelitian ini berjumlah 90 perusahaan yang terdaftar di bursa efek indonesia.

Tetapi sebelum itu harus menghitung besarnya abnormal return terlebih dahulu. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan 2. Terhadap abnormal return saham sebelum dan sesudah hari libur islam.

Seperti dijelaskan oleh jogiyanto (2009:537), reaksi ini ini dapat diukur dengan menggunakan return sebagai nilai perubahan harga atau dengan menggunakan abnormal return. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Ball dan brown (1968) dalam scott (1997) menemukan bahwa ada hubungan yang positif dan signifikan

4 jogiyanto (2013) menyatakan abnormal return atau excess return merupakan kelebihan dari return yang sesungguhnya terjadi terhadap return normal. Return saham dapat dihitung dengan persamaan (agus & martono, 2012 : Return saham bisa positif dan bisa negatif.

Periode penelitian yang digunakan dari tahun 2012 hingga 2016. Abnormal return fluktuasi harga saham yang cukup aktif di bursa saham akan memungkinkan investor untuk memperoleh abnormal return. Dengan demikian, abnormal return adalah selisih antara return sesungguhnya yang terjadi dengan return ekspektasi.

Rtnit = abnormal return saham i pada periode t Abnormal return adalah selisih antara actual return dengan expected return. Rumus abnormal return menurut tandelilin (2010 :

Return per hari, per bulan dan per tahun dari total return saham tersebut dan anda bisa lihat juga bagaimana rumusnya dengan kalkulasi tanggal terendah dan tanggal tertingginya. Namun investor masih bisa menggunakan strategi ini dalam meningkatkan return investasi pada saham syariah. Average abnormal return (aar ) merupakan rerata abnormal return dari semua jenis saham yang sedang dianalisis.

Karena strategi ini masih memberikan abnormal return positif kata kunci: Jika positif berarti mendapatkan keuntungan atau mendapatkan capital gain , sedangkan jika negatif berarti rugi atau mendapatkan capital lost. This research is an event study that aims to determine how the capital

Jenis abnormal return dapat diklasifikasikan menjadi 4 kelompok (mohamad, 2006:275) : Hari libur yang digunakan yaitu maulid nabi, isra’ mi’raj, idul fitri, idul adha, dan tahun baru hijriyah. Resiko saham resiko dapat ditafsirkan sebagai bentuk keadaan ketidakpastian tetang

Abnormal return sering digunakan untuk melakukan penilaian kinerja surat berharga, yang juga dapat dijadikan sebagai dasar pengujian efisiensi pasar. Hal ini mengindikasikan bahwa kondisi pasar sudah efisien bentuk setengah kuat, investor tidak bisa mendapatkan abnormal return dengan memanfaatkan informasi baru Dari uraian yang telah dikemukakan diatas, terdapat indikasi bahwa laba akuntansi dan arus kas mempunyai pengaruh terhadap abnormal return saham.

Dengan demikian, menurut jogiyanto (2013), abnormal return merupakan selisih antara return sesungguhnya dengan return ekspektasi. Melihat apakah aktivitas split mempengaruhi return saham yang diukur dari abnormal return. Abnormal return abnormal return adalah return yang didapat investor yang tidak sesuai dengan pengharapan.

Analisis trading volume activity dan abnormal return sebelum dan sesudah peristiwa pemecahan saham (event study pada perusahaan yang terdaftar di bursa efek indonesia) fathurakhman thalib1 pembimbing : Abnormal return (ar ) terjadi setiap hari pada setiap jenis saham, yaitu selisih antara actual return dengan expected return. Penelitian ini menggunakan event study.

Pengertian return saham adalah pengembalian saham beserta hasilnya dari pihak broker atau perusahaan kepada investor yang telah melakukan investasi pada perusahaan tersebut akibat suatu hal. Pengertian return saham adalah selisih harga jual saham dengan harga beli saham ditambah dividen. Penelitian ini menggunakan event study, dimana dilakukan pengamatan terhadap rata.

Abnormal return adalah selisih antara return yang diharapkan dengan return yang didapatkan. Return normal merupakan return ekspektasi (return yang diharapkan oleh investor).

PENGARUH INFORMASI LAPORAN ARUS KAS, LABA KOTOR, UKURAN